57 个回复 | 最后更新于 2017-10-26
道法自然sy
2017-10-26
#50
安心看球！支持国足干掉伊朗。
@道法自然sy 136楼 2017-04-18 20:48:00
关于止赢止损，回测数据表明，似乎与我们想象的不一样，
逻辑上，止赢止损是对策略的补充。当策略有误的时候起作用。相反，如果策略正确，是不是止赢止损就是错误呢？
小核回测表明，没有止赢止损的设置亏赢率更高。
但是，臣妾做不到啊！
前两天看了一篇文章介绍阿拉法狗。说，其实千年围棋理论有可能在计算机策略下是错误的，五线不亏，中腹价值被人类千年忽略了。完全颠覆了我们学棋金角银边草肚皮的三观。...
—————————————————
@燎宇星火 2017-04-18 21:17:29
？
-----------------------------
我的意思是，如果策略正确，似乎可以不用止赢止损。但目前我还不敢。盈亏同源。
我在想做基于trick级别的ea。这样，就完全可以弃用止赢止损了。但问题是mt4平台目前只提供历史数据最小周期是一分钟的。即使写出来，也不敢不回测就用
关于止赢止损，回测数据表明，似乎与我们想象的不一样，
逻辑上，止赢止损是对策略的补充。当策略有误的时候起作用。相反，如果策略正确，是不是止赢止损就是错误呢？
小核回测表明，没有止赢止损的设置亏赢率更高。
但是，臣妾做不到啊！
前两天看了一篇文章介绍阿拉法狗。说，其实千年围棋理论有可能在计算机策略下是错误的，五线不亏，中腹价值被人类千年忽略了。完全颠覆了我们学棋金角银边草肚皮的三观。...
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@燎宇星火 2017-04-18 21:17:29
？
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我的意思是，如果策略正确，似乎可以不用止赢止损。但目前我还不敢。盈亏同源。
我在想做基于trick级别的ea。这样，就完全可以弃用止赢止损了。但问题是mt4平台目前只提供历史数据最小周期是一分钟的。即使写出来，也不敢不回测就用
核动力印钞机交易策略
一直想把我的程序策略写出来。因为程序背后的思想太多，几次起笔后又觉得凌乱。反正这个帖子也冷落，不怕胡言乱语遭人笑话，也算对自己一年的程序开发有个交代。
从哪说起呢？我媳妇说我说话喜欢兜圈子。儿子现在也这样说我，我提出一个话题，儿子总问我：“爸爸，你又想说我什么了？直接说！”
这就是工科男的思维局限，在描述一棵树的时候，总下意识的先说树根，而大多数人关注的是结果，是树叶。没办法我还是沿着我的思路兜圈子，反正早晚会说到交易策略的。
我分总述，建仓（加仓）平仓（加仓）策略，止盈策略，止损策略，风控策略及资金管理策略，描述“核动力印钞机”的基本思路及未来方向。
一、总述
1、世界上有没有传说中的“圣杯”？就是稳定盈利的程序化交易策略？
答：必须有，有条件的有。计算机在几何量级的发展，任何人工可以完成的智力工作，必将被人工智能取代的妥妥的。不仅包括国际象棋、围棋。
之所以说有条件的有，意思是， 不会有一种不变的程序化交易（EA )策略能持续盈利的，程序必须与时俱进，不停的换代更新。
2、抛开时间概念，眼前什么样的程序可以看作在未来一点时间内能够盈利的程序呢？
答：首选是经过相当时间实盘运行可以稳定盈利的。但这样的程序也许咱一般人接触不到。那些给你观摩账户的十有八九都是骗子。能稳定盈利的程序在复利的条件下盈利是惊人的！我要是有这样的程序就不会在这里开贴，自己闷头赚大钱去了！
没有首选，那就次选，就是用程序模拟回测相当长的历史记录，能稳定盈利的程序。大概率在未来实盘中可以盈利的。这种方式编EA都在用，但我发现，很多人不会看结果报告，甚至老外写的文章在描述如何评价一个报告的好坏时，也语焉不详。
我只会MT4编程及回测。我认为，最好的报告是
a\ 检索了足够多的K线柱。如果A的程序是日级别的，那A检索10年的 K 线柱不如B程序小时级别的1年K线柱多。如同赌徒，B见的赌局比A多。
b\ 同样多的K柱，交易次数大的更好。如同赌徒，A交易次数比 B 多说明A下场押注的次数多。
c\ 同样多的 K 柱，同样多的交易次数，盈亏比大的好。就是 A 比B盈的次数多。
总之，一个见过足够多赌局，参加过足够多的押注，有足够高的盈率，这是个好赌徒！
一个报告，先看检索柱的数量，再看交易次数，然后看盈亏比。这是定性的。且先后次序很重要。多高的盈亏比如果没有前两个基础条件，都没说服力。
但多少是多多少是少呢？这就要对比了。我的程序这个截图这三个数分别是36000、1500、1.95。
其实，这并没算完。因为这些报告都是经过参数优化过的，这种优化有很多坑。因此，仅从一个经过参数优化的回测报告里，只能初步看看好坏。更要紧的是看看里面有没有坑。这里边有点说道。这里不展开了。
3、程序应该是个什么样子的？
答：程序起步应该有个框架，或者基础。类似一个平台。有足够的可扩充性。
没有一个程序能够打遍天下或者永远盈利的。这需要不断的为其接口接入新的内容。而这个框架是符合逻辑的，符合市场规律的。如果一开始这个框架就偏了，不管用了多高深的技术接入，都是伪的。
总述我描述了三件事：做这件事有没有意义，我们最终要个什么结果以及我们的第一步应该怎么迈出去。
一直想把我的程序策略写出来。因为程序背后的思想太多，几次起笔后又觉得凌乱。反正这个帖子也冷落，不怕胡言乱语遭人笑话，也算对自己一年的程序开发有个交代。
从哪说起呢？我媳妇说我说话喜欢兜圈子。儿子现在也这样说我，我提出一个话题，儿子总问我：“爸爸，你又想说我什么了？直接说！”
这就是工科男的思维局限，在描述一棵树的时候，总下意识的先说树根，而大多数人关注的是结果，是树叶。没办法我还是沿着我的思路兜圈子，反正早晚会说到交易策略的。
我分总述，建仓（加仓）平仓（加仓）策略，止盈策略，止损策略，风控策略及资金管理策略，描述“核动力印钞机”的基本思路及未来方向。
一、总述
1、世界上有没有传说中的“圣杯”？就是稳定盈利的程序化交易策略？
答：必须有，有条件的有。计算机在几何量级的发展，任何人工可以完成的智力工作，必将被人工智能取代的妥妥的。不仅包括国际象棋、围棋。
之所以说有条件的有，意思是， 不会有一种不变的程序化交易（EA )策略能持续盈利的，程序必须与时俱进，不停的换代更新。
2、抛开时间概念，眼前什么样的程序可以看作在未来一点时间内能够盈利的程序呢？
答：首选是经过相当时间实盘运行可以稳定盈利的。但这样的程序也许咱一般人接触不到。那些给你观摩账户的十有八九都是骗子。能稳定盈利的程序在复利的条件下盈利是惊人的！我要是有这样的程序就不会在这里开贴，自己闷头赚大钱去了！
没有首选，那就次选，就是用程序模拟回测相当长的历史记录，能稳定盈利的程序。大概率在未来实盘中可以盈利的。这种方式编EA都在用，但我发现，很多人不会看结果报告，甚至老外写的文章在描述如何评价一个报告的好坏时，也语焉不详。
我只会MT4编程及回测。我认为，最好的报告是
a\ 检索了足够多的K线柱。如果A的程序是日级别的，那A检索10年的 K 线柱不如B程序小时级别的1年K线柱多。如同赌徒，B见的赌局比A多。
b\ 同样多的K柱，交易次数大的更好。如同赌徒，A交易次数比 B 多说明A下场押注的次数多。
c\ 同样多的 K 柱，同样多的交易次数，盈亏比大的好。就是 A 比B盈的次数多。
总之，一个见过足够多赌局，参加过足够多的押注，有足够高的盈率，这是个好赌徒！
一个报告，先看检索柱的数量，再看交易次数，然后看盈亏比。这是定性的。且先后次序很重要。多高的盈亏比如果没有前两个基础条件，都没说服力。
但多少是多多少是少呢？这就要对比了。我的程序这个截图这三个数分别是36000、1500、1.95。
其实，这并没算完。因为这些报告都是经过参数优化过的，这种优化有很多坑。因此，仅从一个经过参数优化的回测报告里，只能初步看看好坏。更要紧的是看看里面有没有坑。这里边有点说道。这里不展开了。
3、程序应该是个什么样子的？
答：程序起步应该有个框架，或者基础。类似一个平台。有足够的可扩充性。
没有一个程序能够打遍天下或者永远盈利的。这需要不断的为其接口接入新的内容。而这个框架是符合逻辑的，符合市场规律的。如果一开始这个框架就偏了，不管用了多高深的技术接入，都是伪的。
总述我描述了三件事：做这件事有没有意义，我们最终要个什么结果以及我们的第一步应该怎么迈出去。
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